Rheoli risg wrth fasnachu dyfodol

Beth yw'r risg? Risg - proses lle, i gael y camau a ddymunir a wnawn, a all arwain at golli rhan o hynny - dyna yw ein annwyl erioed i ni.

Sy'n gymwys i fasnach dyfodol ar y Gyfnewidfa Stoc, mae'n faint o arian yr ydym yn barod i golli mewn achos o ganlyniad anffafriol, i wneud elw fel canran.

Sut i leihau'r risg wrth fasnachu offerynnau peryglus iawn - dyfodol. Mae llawer o lenyddiaeth ar reoli cyfalaf a lleihau risgiau mewn masnach. I mi fy hun, yr wyf yn tynnu sylw at yr elfennau canlynol:

• stop gwerth - cais;
• maint y risg-elw;
• Gwerthoedd mewnbwn y swm y blaendal;
• swm y colledion ar y diwrnod.

Mae'r arhosfan maint - cais.

Rwy'n mynd i mewn trafodiad yn unig pan fyddaf yn gallu rhoi gwerth stop o 1-4% o'r gwarant i sicrhau'r contract. Mewn achosion prin iawn, mae'n 5%, ond yn anelu at swyddi â stop 1.5-2.5%. Ac yn awr y peth mwyaf pwysig - nid wyf yn rhoi dwp i stopio gan fy niddordeb, nid edrych ar y sefyllfa a cheisio mewnbynnau i drafodyn lle bydd stop yn briodol.

Enghraifft: cyfochrog 1 contract dyfodol ar gyfrannau o «Gazprom" (GAZR) - 1500 rubles. Rwy'n mynd i mewn i gytundeb os gwelaf y gallaf roi stop-gais fesul 1- 4% (15-60 rubles). Allan ohono nid arhosfan yn eithaf derbyniol, ac yn wych masnachu intraday risg yn werth yr ymdrech.

Mae maint y risg - elw.

Yn ddangosydd pwysig mewn rheoli risg yw gwerth y risg i wobrwyo. Beth a olygir? Pan fyddwn yn mynd i mewn i sefyllfa fasnachu (prynu neu werthu dyfodol), mae'n rhaid i ni ddeall yn gyntaf faint yr ydym yn colli mewn achos anffafriol i ni, diwedd (y pris yn mynd yn ein cyfeiriad), ond yn bwysicaf oll - faint yr ydym o leiaf yn ei ennill wrth symud yn ein cyfeiriad.

Yn sicr nid oedd pan fyddwn ddim yn gwybod (peidiwch â nad ydynt yn gwybod) faint fydd y pris yn bwyntiau, ond rydym yn gwybod ar ba lefelau y mae'r pris wrthdroi yn y gorffennol ac mae'n ein targedau cyntaf. Po- dda dylai fod gennym feincnod ar gyfer ein hunain lle rydym yn dod allan o'r sefyllfa (gau'r fargen) a rhaid iddo fod nifer penodol. Oes, gall y pris yn mynd hyd yn oed ymhellach yn ein cyfeiriad, ond ni all fynd.

Felly rydym yn mynd i mewn i sefyllfa, rhowch y stop ac yn aros am y traffig i ein hochr. Felly, dylai gwerth ein elw posibl fod o leiaf 2 gwaith yn fwy na'r gwerth ein stop.

Enghraifft: rydym yn ei brynu un contract dyfodolion ar gyfrannau o «Gazprom" (GAZR) am bris o 1500 rubles (sylw gwarant) .. Rydym yn rhoi stop 30 rubles. (2% y cyfochrog) - yw gwerth ein risg a dylem ddisgwyl dychwelyd o leiaf 60 rubles, hynny yw, i werthu y contract ar gyfer 1560. Rhwbiwch. Mae ein gwerth yn y risg o elw - 1: 2.

Yn ddelfrydol, rydych am y gymhareb yn tueddu i risg - elw o 1: 3 neu fwy. Weithiau byddaf yn mynd i mewn i gytundeb gyda chymhareb o 1: 1, ond mewn achosion prin, ceisiwch gynnwys o leiaf 1: 2.

swm mewnbwn gan y gwerth blaendal.

Mae yna farn na allwch fynd i mewn i'r swm cyfan yn eich cyfrif mewn un trafodiad. Pam? Gan fod rhaid i chi gael stoc o arian yn y cyfrif, yn wir pan fydd y pris yn iawn nid yw'n mynd yn eich plaid. Mae'n rhaid i chi eistedd allan y gwyriad o brisiau yn y cyfeiriad arall, os nad oes gennych ddigon o arian yn y cyfrif, fe ddaw digwyddiad trist, enw'r lle - ymyl ffoniwch (gofyniad ymyl), os nad ydych wedi ychwanegu arian ychwanegol, eich safle yn cael ei gau rymus.

Darllen mwy ...